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- \(\epsilon_{1}, \ldots, \epsilon_{n}\) sind normalverteilt (Die Normalverteilungsannahme wird benötigt, um Standard-Tests im Regressionsmodell durchführen zu können, für die Schätzung an sich ist sie nicht erforderlich) mit Mittelwert 0 (\(E(\epsilon_{i}) = 0\)) und konstante Varianz ($V\(V(\epsilon_{i}) = \sigma^{2}$\); Homoskedastizität).
- \(\epsilon_{1}, \ldots, \epsilon_{n}\) sind unabhängig,
- \( \epsilon_{i}\) und \(X_{i,p} \:(p=1, \ldots, P) \) sind unkorreliert
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