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| \(\epsilon_{1}, \ldots, \epsilon_{n}\) | sind normalverteilt (Die Normalverteilungsannahme wird benötigt, um Standard-Tests im Regressionsmodell durchführen zu können,für die Schätzung an sich ist sie nicht erforderlich) mit Mittelwert 0 (\(E(\epsilon_{i}) = 0\)) und konstanter Varianz (\(V(\epsilon_{i}) = \sigma^{2}\); Homoskedastizität). (Die Normalverteilungsannahme wird benötigt, um Standard-Tests im Regressionsmodell durchführen zu können, für die Schätzung an sich ist sie nicht erforderlich) |
| \(\epsilon_{1}, \ldots, \epsilon_{n}\) | sind unabhängig |
| \( \epsilon_{i}\) und \(X_{i,p} \:(p=1, \ldots, P) \) | sind unkorreliert |
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